Forex.es

Tenemos nuestra estrategia de trading ideal para nosotros. Tenemos nuestra gestión del capital bien pulida, y aún así, tenemos pérdidas en nuestro balance que “no sabemos de dónde” sale exactamente tanto drawdown. Hay que tener en cuenta si esto puede ser por operar en pares de divisas correlativos.

Por ejemplo, queremos abrir cada operación con un 3% de nuestro capital. Vemos 3 posibles operaciones:
Buy EURUSD
Buy GBPUSD
Sell USDCHF

Abrimos 3 operaciones con un 3% cada una, con lo que tenemos una exposición de 9% del capital total. ERROR! Ojo con esto, ya que estamos abriendo un 9% en la misma dirección. Ya que la correlación de esos pares hace aumentar el riesgo significativamente. Si EURUSD sube, suele subir GBPUSD y bajar USDCHF

Si queremos arriesgar un 3% en estos tres pares, lo más sensato es arriesgar un 1% en cada una de ellas, ya que si el precio va en nuestra contra, perdemos un 3%.

Antes de calcular el % a arriesgar, estudien si esos pares tienen correlación para no arreisgar todo a una carta

Buena nota!
Gracias por el aporte!

hola NcFenix

estan correlacionados, pero no son el mismo par

es un error confundir un par con otro

tanto para operar como para calcular el riesgo, pero sobre todo pone un manto en los ojos que impide conocer otro mundo...


un ejemplo por encima


gbpusd
eurusd

en el caso de arriesgar 3% como comentas, no estas arriesgando el 6% si compras ambos pares
su correlacion digamos es de 82%, pero es que ademas eso varia en el tiempo incluso durante el dia

de modo que 6x0.82 = 4,92

es algo mas cercano a la realidad


el riesgo que estas tomando es del 4,92 y no del 6
donde ese diferencial es oscilante entre negativo y positivo


saludos

Exactamente BartRoberts, ese es el cálculo. La idea es tener en cuenta la dirección del mercado en su conjunto a la hora de abrir las posiciones, para no meter más capital del que estamos dispuesto a perder

Hola NcFenix/Bart

En Desacuerdo que lo que expones Bart.

Para mi el comprar EURUSD y GBPUSD con riesgo de 3% cado uno es riesgo de 6%.

Hemos comprado Euros y Libras y las 2 compras con deuda en USD. Las 2 monedas pueden bajar/ o subir el USD la moneda de deuda. La correlacion es irrelevante. El riesgo incurrido es 6%

Seria como dices si compras EUR (long eurusd) y USD (short gbpusd) . Hemos comprado 2 monedas pero las deuda tambien es en 2 monedas. Aqui si disminuye el riesgo por cuanto las monedas de deuda no es la misma. Si la correlacion es positiva 82% . el riesgo se reduce a 6x82%= 4,92 .. pero como estos dos pares tambien suelen tener corralacion negativa de vez en cuando... el riesgo real permanece siempre muy cerca del 6% .

J.

seguramente tienes razon jeuro


saludos a los dos

ahora tengo mas tiempo o quizas mas aburrido...






es un tema que no me interesa demasiado exponer... al menos ampliamente, pero se deriva del mismo, aunque el hilo no lo trata directamente, daria para muchos hilos, muchisimos, aunque en general es un tema vedado y privado dado el enorme numero de autenticas tecnicas de ganar dinero, de ahi su poco conocimiento en profundidad...


la sentencia de que gpbusd y eurusd no son el mismo par, creo yo que es algo que no tiene discusion, ni siquiera poca... ni una vaca pinta es otra vaca pinta, solo se parecen... suelen ir al mismo prado aunque no siempre...
simplemente no son el mismo par y punto

supongo yo que la mayoria (aunque no la totalidad... ) estara de acuerdo en eso, en cambio quien piense que si, se equivoca,se derivaran errores como comente en mi primer post, calculo de riesgo, operatividad en muchos casos



bueno pues quien este de acuerdo con que gbpusd y eurusd no son el mismo par... o que eurnzd y cadchf tampoco son el mismo par, ni una vaca pinta es otra vaca pinta, solo se parecen...



podra entrar a una veta de tecnicas de trading claramente y por lo visto desconocidas para muchos, sobre todo en foros hispanos



expongo...




si el movimiento de un par en realidad se forma de la resultante de dos movimientos...

cuantos movimientos tiene entonces la resultante de dos pares?


cada movimiento de esa resultante es de naturaleza totalmente diferente: uno es direccional y el otro es diferencial
donde obviamente no son sumables! dada su distinta naturaleza...

son aprovechables, pero no sumables... en algunas tecnicas a unos les llamo de traslacion, a los otros de rotacion...

cada movimiento es totalmente operable y/o aprovechable tanto juntos como por separado, aunque sean de naturaleza totalmente diferente dada sus combinaciones

en muchos casos deben ser operados juntos a la vez, sobre todo en cuentas grandes... pero en ninguno de los casos un operador deberia ignorar... no un operador serio



ahora se imaginan cuantos movimientos se encuentran en 4 pares? en 10?


perderse de todo esto por preferir la siempre facilona suma de 3+3?

por preferir ordeñar dos veces a clarita?

mucho "filosofan".

Si arriesgo un 3% en cada operación y no muevo los stops mi riesgo es 9% de la cuenta.

La probabilidad que pierda en un par dado que perdi en otro - correlacion- es otro asunto, y seria como tener una estrategia con gestion de riesgo en varios pares en simultaneo.

Aunque esa estrategia nos diga invierte 1%, 3% y 2% el riesgo total de mi cuenta sigue siendo la suma. Si un par se mueve en contra 60pips y "su correlacion" hace que el otro se mueva en 40pips, y mi stop fue de 40pips igual pierdo en las 2 operaciones todo el % arriesgado.

saludos