Forex.es

Guardad por un momento vuestros libros de analisis tecnico y centrad vuestra atencion en el mundo academico, es alli donde debeis mirar, si quereis algun dia entender este negocio....... (el guru de la secta)

El Cisne Negro



Hasta el siglo XVI todos los naturalistas conociıan los cisnes, sin embargo todos hablaban de cisnes blancos al grado de creer, indudablemente, que el color blanco era una caracterıstica intrınseca de los cisnes hasta que en el siglo XVII, en Australia, se descubrio una nueva especie que en 1790 fue descrita por el naturalista ingles John Latham y tomo por nombre “Cygnus atratus” o mas comunmente: El cisne negro.

En este hecho se basa Nassim Nicholas Taleb, ex-jugador de bolsa en Wall Street y oriundo del Lıbano,para darle nombre a su teorıa y libro The black swan: The impact of the highly improbable.El dice que en la vida, el ser humano tiende a explicar todos los hechos una vez ocurridos y que tendemos a buscar “patrones fantasma” donde no los hay.

Taleb afirma que vivimos en un cascaron y vemos el mundo a traves de la “falacia Platonica”, que los economistas tienden a explicar todo con sus ecuaciones basadas en su curva normal y se engañan a si mismos con explicaciones a posteriori imponiendo explicaciones a los eventos mas impactantes y desconcertantes.

Esto lleva a que las sociedades no avancen, sino den saltos pero de error en error.El insta a las personas a no creer en los, mal llamados, expertos de pensamiento “normal”, sino aceptar la geometrıa fractal de Benoıt B. Mandelbrot (matematico frances quien afirma que los precios de mercado tienen una distribucion Levy estable, cuya varianza es teoricamente infinita) donde eventos miniatura pueden tener efectos gigantescos. Taleb dice: “Piensa en grande, toma riesgos, espera lo inesperado”.






Los criterios de Taleb para identificar un evento cisne negro son:

a) Es un resultado atıpico, pues esta fuera de toda expectativa y prediccion porque nada en el pasado puede convincentemente llevarnos a señnalar su posibilidad de existencia.

b) Trae consigo un impacto extremo.

c) A pesar de ser atıpico e impredecible,la naturaleza humana nos lleva a crear explicaciones para el hecho ”despues”de ocurrido, haciendolo entendible y pre-decible.





´
El da como argumentos que nada de lo ocurrido fue previamente planeado, si tuviesemos una receta para ser exitosos en el mercado de los restaurantes, alguien ya la hubiera usado; si hubieramos sabido de una catastrofe antes de su aparicion, la hubiesemos prevenido; si un paıs enemigo sabe que conoces su estrategia, inventarıa otra. Todo esto nos lleva a creer que todo puede ser explicado como eventos pequeños que tienen grandes impactos y que no pudieron ser predichos hasta que sucedieron, ya que de ser ası, hubieran dado lugar a otra situacion impredecible.

Sin embargo, Taleb sostiene que actuamos como si pudiesemos prevenir la historia, como si tuvieramos la capacidad de cambiar su curso; creamos proyectos y predicciones para 30 años a partir de hoy de seguridad social, deficits o precios de petroleo aunque no podamos siquiera predecirlos para el proximo verano. Nuestros errores polıticos y economicos son monstruosos y lo peor no es esto, sino la falta de conciencia del asunto. Somos como niños jugando con un kit de quımica que en cualquier momento podrıamos desencadenar cisnes negros.

Otros temas derivados son, por ejemplo, la falta de aprendizaje general del ser humano; el afirma que solo aprendemos en particular. Francia, despues de la primera guerra mundial, construyo un muro en la ruta de invasion alemana; en la segunda, Hitler lo unico que hizo, sin esfuerzo alguno, fue rodear este muro. Francia aprendio de la historia, solo que aprendio en particular.

El dice que no puedes conocer el temperamento de una persona en un dıa normal, lo tienes que ver como reacciona en circunstancias extremas, no puedes estudiar la salud, tienes que observar las enfermedades y epidemias. Hay dos puntos de vista para acercarte a un fenomeno, el tradicional que deja a un lado los eventos atıpicos y el segundo es considerar los extremos “que pasarıa si...” que pueden cargar extraordinarios efectos acumulativos.

Aunque su libro y su teorıa han tenido cierta aceptacion, tiene varios puntos criticables ası como algunos otros plausibles.

Para Taleb, el incidente de las torres gemelas, el exito de Google, el tsunami en Asia, la primera guerra mundial, la caıda de la bolsa en octubre de 1987 o incluso hasta el descubrimiento de la rueda son cisnes negros y aunque tal vez en algunos ambitos como los precios de mercado puede tener cierta validez su teorıa, explicar la historia humana de principio a fin, parece ser mucho pedir para tan solo un cisne negro. Sin embargo cabe recalcar que su teorıa sirve como punto de referencia para una vision mas amplia del mundo, o como principio filosofico para abrir la mente a nuevas posibilidades cientıficas o cambiar la
manera plana de ver el mundo.

Einstein escribıo acerca del rechazo de la nocion del tiempo absoluto que:

El razonamiento que se requeria para el descubrimiento de este punto central fue
promovido de manera decisiva, en mi caso, particularmente por la lectura de los
escritos filosoficos de David Hume y Ernest Mach.







Referencias

• “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” por Nassim Nicholas Taleb

Un libro excelente (de hecho ahora mismo lo tengo en mi mesilla de noche ) aunque bastante denso. No es un libro de trading ni mucho menos pero te hace ver las cosas de otra forma. Eso sí, aunque aún no me lo he acabado, Fooled by Randomness creo que es mucho mejor.

Saludos,
FXWizard

Ajedrecista voy a debatir un poquito el artículo de introducción al libro. Se que eres una persona muy inteligente y vas a entender lo de abogado del diablo.

Si ya me dice Wall Street ya me dió mala espina. Qué prejuicioso! Pues no. Uno de mis analistas fundamentales favoritos es Alex Jones, es muy acertado a largo plazo, nunca pierde, uno de mis voceros favoritos ya que habla con una forma muy chabacana y eso hace que la mayoría de operadores por paradigmas de ternos, corbatas y buenos modales lo descarten de entrada y solo sigan con las ojeras de caballo por el camino. Pues yo no soy un jalacarretas, soy un especulador y debo obligarme a tener visión periférica.

Pues este señor predijo muy acertadamente la crisis del dólar, fue directamente a Wall Street y se coló a las reuniones del Club de Bildelberg a rogarles que no quiebren la economía gringa. Se merece un Oscar, es un buen actor, se lo reconozco, ya que cumple con el cometido de tener paralizadas a las masas a través del miedo y a la vez es vocero de los grandes especuladores para indicarles los momentos oportunos de mayor ganancia. Qué genios que somos se han de decir a puerta cerrada ese grupo de gente que maneja la economía del mundo. Ya está prediciendo la caída del dólar y el oror por las nubes, seguramente que analizando su lenguaje deben estar las claves del cuando. Queda clarísimo que solo el vulgo explicó lo que pasó después del suceso, pero ellos ya lo sabían!

Cuando hablamos desde el punto de vista científico las suma de probabilidades crean certezas. La introducción que has escrito del libro me recuerda al principio de incertidumbre de Heisemberg, que creo que muchos lo conocemos que básicamente dice que es imposible medir con exactitud un evento, en este caso la ubicación de una partícula subatómica en el espacio. Pero la teoría de probabilidades absorbió este principio de incertidumbre y pudo conocer la masa de un electrón solo disparando electrones a través de una lámina de metal y esperar al otro lado los que llegaban, de esa sumatoria de errores y aciertos, la física cuántica es lo que es el dia de hoy.

El libro es nada más que una teoría basada en la incertidumbre primordial que crea a la vez incertidumbre a la masa, la cual se dispersa y pierde su orden, es decir analiza perfectamente la sociedad que ellos han creado.

La aleatoriedad y lo que parece impredecible bajo la lupa de la ciencia no lo es. El referido Einstein mismo expresó que Dios no juega a los dados con el mundo, en clara alusión a desechar lo improbable y demostrarlo matemáticamente, si bien su pensamiento era místico, su fundamento era de la escuela esotérica Pitagórica, aquella que declara que el lenguaje de Dios está en las matemáticas. Pues bien, es de dominio popular, que el siempre decía que su objetivo era descubrir lo que piensa Dios a través de la ciencia.

En nuestra sociedad actual, lo que genere disociación en el humano es promovido a los 4 vientos, mientras que los que razonan con coherencia y explican el mundo tal cual es son escondidos de las masas.

La naturaleza humana también es predecible. Genéticamente los fenotipos humanos tienen comportamientos diferentes, somos animales no se nos olvide jamás, un negro no piensa igual que un caucásico, un latino(prefiero que se me diga medio indígena), un árabe o un chino. Esto no es algo discriminativo, ni peyorativo, aunque se que es una de las bases del maldito nazismo y sionismo. Es por eso que los problemas de las regiones son muy diferentes. Aquí el ego siempre nos va a jugar malas pasadas, pues el robotito del ego les responderá "oye, este tipo está loco, todos los humanos podemos lograr lo que queramos." Y tampoco es así, estamos limitados por nuestra genética, los principios del éxito son los mismos para todos, pero no todos pueden ser pacifistas, peleadores, ingenieros, banqueros, vasallos, ovejas religiosas, tramposos, traders, etc. Creo que se me entiende. La Teoría Conductista habla mucho de eso.

Mientras discutimos de esto, es seguro que hay por allí un grupito de matemáticos con la fórmula del fractal en mano discurriendo de ganancias especulativas y análisis sicológico de las masas. Por ejemplo, se me ocurre, ya que el fractal de una divisa no es nada más que la sumatoria de las conductas humanas de todo un grupo bajo esa moneda, que saben que hay un pico en marzo favorable a tal paridad y favorezcan la volatilidad con eventos de optimismo o depresión. Las pistas para el vulgo, como siempre, son pocas, pero si los grandes cerebros ya están experimentando con el colisionador de hadrones y se sabe exactamente cómo funciona la química orgánica dentro de nuestros cuerpos, otra vez, insisto, solo porque nosotros no lo sepamos no significa que no exista y no hay que medir al mundo con nuestra vara. El escepticismo a lo vulgar, a lo famoso siempre nos dará pistas para ser buenos especuladores.

En esta sociedad, lo improbable no existe, las verdaderas partidas se juegan a escondidas y solo nuestra mente puede husmearlas y mientras más preparada esté, más fino el hilado.

A pesar del origen del libro, una persona que se precie de analista debe leer todo, incluso lo que no le gusta y le choca y sacar sus conclusiones. Voy a leerlo y de paso un abrazo a ti ajedrecista, gente con visión periférica es lo que nos falta y en mi caso estoy aprendiendo mucho de ti.

Un abrazo.

Hola

Buen libro desde luego

De todas formas hay gente que piensa los cisnes negros no existen... porque tienen tal nivel de conocimientos que los pueden evitar... esos son los que luego se pegan las galletas más importantes....

en mi operativa diaria trabajo como si cualquier dia puediera ser el dia del "acontecimiento".. a mi, trabajar asi me funciona, me hace valorar al moustro al que me enfrento en su justa medida.

hay una teoria economica muy interesante, que no recuerdo el autor, se llama la dependencia de la senda... o la senda del elefante...

mas o menos viene a decir que si un elefante en mitad de la sabana le da por dirijirse hacia el norte por en medio del pasto, los demas animales más pequeños utilizarán la misma senda por comodidad, convirtiendose en una autopista aunque el trayecto elegido por el elefante no se el mas optimo ni tan siquiera adecuado.

Esta teoria trasladada a la economia viene a decir exactamente lo mismo, ejemplos los tenemos a patadas.... silicon valley, los fondos replicando las carteras de los demas... etc...

Creo que esta teoria esta en parte relacionada con la teoria del cisne negro, y que cuando la acumulación de malos caminos llega al punto limite entonces se produce el aconteciemiento no esperado.

Saludos