Como Medir Volatilidad

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Como Medir Volatilidad

Notapor ducke » 09 Mar 2009, 00:25

Haciendo pruebas a mi estrategia me encontre con algo que no estaba controlando...volatilidad! Buscando informacion sobre la misma encuentro que se habla de las bandas de bollinger y de atr para medirla. La pregunta es: Como se usa el atr para controlar la volatilidad? Que parametros en un par se utilizaria para determinar volatilidad? Sobre las bandas de bollinger lei que si las bandas estan ensanchadas (vienda con los ojos) es porque hay mucha volatilidad pero como atraves de los valores que BB genera se puede determinar la volatilidad? Disculpa mi ignorancia. De antemano Gracias por la respuesta.
ducke
 
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Re: Como Medir Volatilidad

Notapor FXWizard » 09 Mar 2009, 11:54

ducke escribió:Haciendo pruebas a mi estrategia me encontre con algo que no estaba controlando...volatilidad! Buscando informacion sobre la misma encuentro que se habla de las bandas de bollinger y de atr para medirla. La pregunta es: Como se usa el atr para controlar la volatilidad? Que parametros en un par se utilizaria para determinar volatilidad? Sobre las bandas de bollinger lei que si las bandas estan ensanchadas (vienda con los ojos) es porque hay mucha volatilidad pero como atraves de los valores que BB genera se puede determinar la volatilidad? Disculpa mi ignorancia. De antemano Gracias por la respuesta.


El ATR, junto con la amplitud de las Bandas de Bollinger, son posiblemente los indicadores más utilizados para medir la volatilidad del mercado. En particular, el ATR te da una medida de la volatilidad en puntos del mercado por lo que es muy útil para definir stops y objetivos en base a la volatilidad, adaptando así nuestras estrategias. Sobre el ATR puedes encontrar más información (cálculo, utilización, etc.) en estos enlaces:

http://www.economia.com.mx/average_true_range.htm
http://stockcharts.com/school/doku.php? ... ue_range_a
http://www.clasesdebolsa.com/index.php? ... Range.html
http://books.google.es/books?id=hDZqCRQ ... &ct=result

Sobre la amplitud de las Bandas de Bollinger, tenemos este enlace:

http://stockcharts.com/school/doku.php? ... band_width

Espero que te resulte útil!

Saludos,
FXWizard
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