Duda, respecto al sistema de las tortugas de Richard Dennis

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Duda, respecto al sistema de las tortugas de Richard Dennis

Notapor AndresCol » 01 Jun 2016, 03:54

Buenas noches FXWizard,

He revisado la traducción de onda 4, respecto al sistema usado por las tortugas. Y grafiqué en la libra, la entrada en la ruptura de 20 días, en este caso un largo por ruptura de máximos. (No incluí la escala de entradas para simplificar el ejemplo) Esto correspondería al sistema #1.

Pero no entiendo cómo se fija el objetivo, en el archivo dice lo siguiente:

El sistema 1 tenía una salida con el mínimo de los últimos 10 días para las posiciones largas y con el máximo de los últimos 10 días para las posiciones cortas. Todas las Unidades se cerrarían si el precio fuera contra las posiciones con una rotura de máximos o mínimos de 10 días.


En el gráfico cual sería la salida? Link: http://postimg.org/image/sxrkvybvv/full/
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Re: Duda, respecto al sistema de las tortugas de Richard Den

Notapor Duracell » 01 Jun 2016, 13:00

Buenas.

He leído el libro y te lo recomiendo, el objetivo no existe, de hecho siempre tocará SL, tú stop deberá estar a 2ATR, y moverlo cada vez que abras una posición, es decir, tú stop de la segunda entrada será el mismo que el de la primera. Cuando hay una gran tendencia, que es cuando ganaban las tortugas, todos los stops estaban con ganancias menos el último, que la pérdida era mínima.

También te digo que ese sistema tiene implícito algo mucho más importante que es el MM.

Un saludo


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Re: Duda, respecto al sistema de las tortugas de Richard Den

Notapor FXWizard » 02 Jun 2016, 09:54

Hola AndresCol, lo que viene a decir ese párrafo es que iban desplazando sus stops a medida que el precio iba a su favor. Probablemente para que se entienda mejor falte indicar que el stop se fija en el menor mínimo de los últimos 10 días para posiciones largas, y en el mayor máximo de los últimos 10 días para posiciones cortas. La idea de este método es la que señala Duracell, ir desplazando el stop con la tendencia hasta que te eché el mercado, aunque no coincido en lo que comenta de poner el stop a 2ATR, lo que hacen es calcular el stop inicial en base a las reglas que explico aquí:

http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... s-iii.html

Eso sí, la clave de este sistema como bien señala Duracell no es el stop sino la gestión monetaria basada en unidades de volatilidad. De todos modos, si quieres tener todos los detalles del sistema puedes leer la serie de artículos que publiqué hace ya algún tiempo en X-Trader.net:

http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... les-i.html
http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... es-ii.html
http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... s-iii.html
http://www.x-trader.net/articulos/tradi ... es-iv.html

Saludos,
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Re: Duda, respecto al sistema de las tortugas de Richard Den

Notapor AndresCol » 03 Jun 2016, 02:23

Gracias a ambos.
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