Gracias por la respuesta
Encontre algo como lo que pensaba hacer
https://www.mql5.com/es/articles/145
en resumen reducir lotes cuando la estrategia entra en DD y volverla normal cuando se recupera.
Aunque en este caso es según la pendiente de la curva de balance.
tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
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Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
Buenos dia Luis.Gracias por tu aporte. Es un sistema antimartingala. Pero te pregunto algo que no veo claro, tengos dudas. ¿Por que la pendiente? No le veo mucha lógica ya que aquí la funcion tiempo no tiene mucho que ver. Puedes hacer una operacion ahora y otra dentro de 5 minutos y tener una ganancia de 20 pips, con lo que tendriamos una pendiente de 20/5=4. O hacer una operacion ahora y otra dentro de 40 minutos, con la misma ganancia de 20 pips y nuestra pendiente sería ahora de 20/40=0,5. Al aplicar la pendiente como factor de corrección del volumen una corrigiria de distinta manera que la otra, y sin embargo el incremento del balance hubiera sido el mismo en las dos. Por otro lado este sistema creo que no disminuye el riesgo a medida que crece la cuenta como lo hace el fixed ratio. No es lo mismo arriesgar el 2% en una cuenta de 1000 € que en una de 1.000.000 de €. Por que aunque el porcentaje sea el mismo, en valor absoluto en la cuenta de 1.000.000, intuitivamente se sabe que es demasiado dinero a arriesgar. Aunque supongo que el algoritmo antimartingala solo corrigue sobre tu propio algoritmo de calculo de la posicion. Fixed ratio tambien maneja el riesgo en funcion del DD. De hecho es la variable principal. Y la forma de bajar y subir el volumen es con histeresis, es decir si subes de 2 a 3 lotes y en la siguiente pierdes, no bajas inmediatamente a 2 lotes, que sería un comportamiento indeseable. Un saludo. 
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
La variación de capital debe tomarse con alguna referencia, tal vez no sea del todo correcto tomarlo respecto a dos momentos de tiempo, tal como indicas en tu post, o cada cierta cantidad de operaciones, o midiendo solo el % del DD, o el numero consecutivo de perdidas.
El objetivo básico persiste: disminuir el riesgo cuando la estrategia se desacopla, y regresarla al riesgo normal cuando se acopla. El fixed ratio parece ser la mejor solucion si tenemos una unica estrategia, ,pero ¿y si tenemos varias estrategias? Termine mi EA con 4 estrategias, aun estoy optimizando. En mis BTs tengo estrategias que no ganan un año completo pero luego regresan a tener ganancias, asi que pensé que pueda ser una alternativa, aunque de momento son solo ideas que aun no implementare hasta despues de tener la versión con fixed ratio debidamente optimizadas. Mmmm tal vez podría ser algo asi: si la estrategia esta acoplada al mercado entonces usar el % de riesgo sobre todo el capital, si una estrategia se desacopla entonces disminuir el riesgo de ella según el %DD que produce esa estrategia, asi la hacemos independiente del tiempo, nro de operaciones y demas. No se si serán antimartingalas propiamante dichas, ya que el termino me suena muy brusco para un descenso y subida lenta que es lo propuesto y con limites de riesgo por ejemplo el normal de 2% y el minimo de 1% de riesgo. el aspecto a lotes "fijos" seria algo como los mostrados:
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
 Guau que guay. Pues si esos son los resultados a lote fijo, se ve muy requetebien. Tengo un algoritmo creado por mi hace algún tiempo que tal vez te pueda interesar. El resultado que te puede dar cada n operaciones es una f (optima?). Los criterios para obtener dicha f "optima" van en función de un DD elegido y un riesgo de ruina elegido para ese DD. Por ejemplo dices quiero un DD del 20% con un riesgo de ruina de ese DD (de tener ese DD) de un 0,13% (un cisne negro cada 765 operaciones). Y mi sistema, en las n ultimas operaciones tiene una tasa de aciertos del 65% y un ratio W/L de 1,18. Entonces mi algoritmo te dice: Para esas condiciones, tu f "optima" es de 2,45%. Y ahora ya calculamos los lotes para esa f en funcion de la distancia del stop, balance etc. Naturalmente si en la ultima operacion has perdido, tu numero de lotes cambiará. Ya a esto, aparte, se le puede añadir una cierta histeresis para que el cambio de un lotaje a otro no sea demasiado sensible, o elegir niveles de balance para hacer esos cambios de lotaje, al estilo fixed ratio. O quizas no haga falta nada de eso, simplemente elegir la media movil del numero de operaciones ( el numero de las ultimas n operaciones) adecuado. Una media de las 100 ultimas operaciones responderá mas lentamente que una media movil de las ultimas 10 operaciones. Dime si te podría interesar, lo vemos en privado. A mi, desde luego si me interesaria conocer tu EA. Ya sabes, a buen entendedor...  Saludos.
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
Me interesa y mucho, pero aun no, solo estoy explorando ideas porque se que ese es un punto importante que le falta a mi EA.
Puse en real la version anterior durante ya 3 meses y no me da resultado, de momento perdiendo 85 dolares de 1000 dol. Cuando lo tenga listo en unas semanas, conversaremos. PD: A los nuevos que nos leen deben tener claro que es bastante trabajo, no es cosa mágica como muchos lo pintan, hay trabajo y mas trabajo, cada optimización de cada estrategia / par son cientos de horas, y ciertamente los brokers también nos hacen malas pasadas, se lucha contra todo y debemos colaborar entre nosotros. Última edición por Urano el 30 Ene 2017, 08:05, editado 1 vez en total
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
LuisG, un backtest en velas de 1 minuto con la opción de Solo Precios de Apertura en Metatrader es muy poco fiable, para que podamos confiar en los resultados te recomiendo usar la opción Cada tick con datos de calidad para obtener una calidad de modelado de 90% (o mejor aún 99%).
Saludos, FXWizard
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
ignoro porque cada tick m1 sale también al 25% de calidad, pero cada tick 15m y h1 salen 89% de calidad
Re: tamaño de orden en funcion de el promedio de exito
Si si Master, qué es eso de los "karmas"? GRACIAS! 
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Traducción al español por Huan Manwë
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