Buenas, foreros
Llevo un par de años en este apasionante mundo de la bolsa. Leo todo lo que puedo y trato de aprender algo nuevo cada dia. Ultimamente estoy centrado en el tema del pair trading, correlaciones, etc...Es espectacular el nivel de algunos foreros. Muchos de sus posts me sobrepasan, pues aunque soy muy voluntarioso, mi fuerte nunca han sido las matemáticas. A pesar de ello, trato de hacer mis simulaciones y "experimentos".
Para neutralizar el riesgo de mercado en este tipo de estrategias, es clave adaptar el tamaño de cada posición. En el caso de los indices, por ejemplo, es relativamente sencillo calcular el tamaño de cada pata. Pero si la estrategia se desarrolla con una commoditie y una divisa, por ejemplo, empiezo a tener grandes dudas de como hacerlo, pues no he conseguido encontrar informacion en la web.
Permitidme la cándida pregunta: hay algun tipo de "calculadora" que realice esta clase de calculos? En caso negativo, como se hace "manualmente"?
Gracias
Tamaño de posiciones en market neutral
3 mensajes
• Página 1 de 1
Tamaño de posiciones en market neutral
Re: Tamaño de posiciones en market neutral
Hola moloq, bienvenido al Foro. Sobre lo que comentas es relativamente sencillo en términos de cálculo. Lo normal es calcular la volatilidad en términos monetarios de cada activo para ajustar el ratio entre las patas. Te pongo un ejemplo:
Crude Oil -> Suponemos que su ATR de 14 días es de 1.60$. Si cada 0.01$ vale 10$, tenemos que su volatilidad vale 1.600$ USDCAD -> Tiene un ATR(14) de 0.0080. Suponiendo que 0.0001 pips vale 10$ la volatilidad en términos monetarios será de 800$. Si dividimos ambas cantidades obtenemos que para operar este spread hay que meter 2 USDCAD por cada Crude Oil. Lógicamente estas cifras van variando cada semana y hay que irlas ajustando pero más o menos la idea sería esta. Espero que te haya servido de ayuda. Saludos, FXWizard
Re: Tamaño de posiciones en market neutral
Muchas gracias por la respuesta, FXWizard. En el ejemplo queda bien claro.
3 mensajes
• Página 1 de 1
|
|
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë
Karma functions powered by Karma MOD © 2007, 2009 m157y
Traducción al español por Huan Manwë
Karma functions powered by Karma MOD © 2007, 2009 m157y
Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Vd. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y, en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente.
Las opiniones expresadas en FXStreet provienen de autores independientes que no necesariamente representan la opinión de FXStreet o de su equipo directivo. FXStreet no verifica la certeza o veracidad de las declaraciones o denuncias de ninguno de los autores independientes que colaboran en la página. Todos los textos publicados son susceptibles de contener errores u omisiones.
Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en FXStreet, producidas por el equipo de FXStreet, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión.
FXStreet declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.