Tamaño de posiciones en market neutral

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Tamaño de posiciones en market neutral

Notapor moloq » 15 Abr 2018, 11:24

Buenas, foreros

Llevo un par de años en este apasionante mundo de la bolsa. Leo todo lo que puedo y trato de aprender algo nuevo cada dia. Ultimamente estoy centrado en el tema del pair trading, correlaciones, etc...Es espectacular el nivel de algunos foreros. Muchos de sus posts me sobrepasan, pues aunque soy muy voluntarioso, mi fuerte nunca han sido las matemáticas. A pesar de ello, trato de hacer mis simulaciones y "experimentos".
Para neutralizar el riesgo de mercado en este tipo de estrategias, es clave adaptar el tamaño de cada posición. En el caso de los indices, por ejemplo, es relativamente sencillo calcular el tamaño de cada pata. Pero si la estrategia se desarrolla con una commoditie y una divisa, por ejemplo, empiezo a tener grandes dudas de como hacerlo, pues no he conseguido encontrar informacion en la web.
Permitidme la cándida pregunta: hay algun tipo de "calculadora" que realice esta clase de calculos? En caso negativo, como se hace "manualmente"?

Gracias
moloq
 
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Re: Tamaño de posiciones en market neutral

Notapor FXWizard » 16 Abr 2018, 10:20

Hola moloq, bienvenido al Foro. Sobre lo que comentas es relativamente sencillo en términos de cálculo. Lo normal es calcular la volatilidad en términos monetarios de cada activo para ajustar el ratio entre las patas. Te pongo un ejemplo:

Crude Oil -> Suponemos que su ATR de 14 días es de 1.60$. Si cada 0.01$ vale 10$, tenemos que su volatilidad vale 1.600$

USDCAD -> Tiene un ATR(14) de 0.0080. Suponiendo que 0.0001 pips vale 10$ la volatilidad en términos monetarios será de 800$.

Si dividimos ambas cantidades obtenemos que para operar este spread hay que meter 2 USDCAD por cada Crude Oil. Lógicamente estas cifras van variando cada semana y hay que irlas ajustando pero más o menos la idea sería esta.

Espero que te haya servido de ayuda.

Saludos,
FXWizard
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Re: Tamaño de posiciones en market neutral

Notapor moloq » 16 Abr 2018, 18:48

Muchas gracias por la respuesta, FXWizard. En el ejemplo queda bien claro.
moloq
 
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