Testar sistemas: la herramienta básica del trader

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Testar sistemas: la herramienta básica del trader

Notapor Estrada » 15 Sep 2009, 12:55

Un trader normalmente acaba siendo un mero especulador: especula con que va a pasar esto o lo otro y que va a ganar esto o lo de mas allá... Y eso no funciona. O peor: habiendo excavado un rato y habiendo encontrado un tesorillo se excita por el exito... y cava su tumba mas profundamente.

Uno debe ser un Backtester. El Backtester es al forex lo que un agricultor o ganadero extensivo a un cazador solitario y audaz de la selva Forex: El Backtester busca la manera de obtener el máximo beneficio, sin estridencias, consistentemente y con el minimo riesgo para su salud financiera. El cazador de Forex -que desconoce donde se esta metiendo realmente apremiado por necesidad de dinero, pura ignorancia o exceso de ambicion-, busca piezas y emociones fuertes, cazar en cualquier momento y a cualquier pieza. Se expone asi a ser devorado por la naturaleza (a la Naturaleza Forex le encanta devorar audaces cazadores), cosa que ocurre con contumaz frecuencia. Se dice que la selva Forex fagocita al 95% de los audaces cazadores. Mas tarde o mas temprano. Y los que sobreviven no suelen acabar sus dias boyantes de dinero.

El Backtester, mientras, gana dinero recolectando su campo y ordeñando a sus reses.

¿Quieres vivir de forex y ganar en forex?: hazte Backtester hasta el aburrimiento, hasta la extenuación. Esa es la gran diferencia: quien se excita y disfruta del stress en forex pierde dinero en forex, quien se aburre y convierte este trabajo en un acto mecanisco y casi maquinal... gana en forex. Asi pues aburrirte es el sintoma de que estas ganando en forex.
Ganar dinero asi compensará sobradamente tu aburrimiento, no lo dudes.
Y por que esta usted en forex ¿para divertirse o para ganar dinero?. Cuando lo sepa, actue. Si desea disfrutar tambien hagase una microcuenta y desahoguese con ella, asi cuando pierda no le dolerá tanto.



Asi pues la fábrica de dinero del Backtester es su HERRAMIENTA: El testador de sistemas de recoleccion en forex: el
FOREX TESTER, el FOREX STRATEGY BUILDER, el TESTER del MT4, etc, etc, etc.


Me extraña que no haya un TEMA especifico que se dedique a explicar y mostrar como manejar esta herramienta básico de trabajo. Intento cubrir esa aparente carencia por que aunque se habla de ello no hay ni un solo tema expecifico y exclusivo del tema y con un titulo que lo anuncie convenientemente, y animo a todos a publicar como lo usan, como optimizan sus sistemas, su manera de manejar el ForexTester, enlaces a sitios donde se exponga su manejo...

Recuerden: no debemos ser traders, debemos ser backtesters, debemos ser estadisticos!. La confianza en el sistema elaborado, viendo que funciona y que finalmente se impone al mercado será como un balsamo tranquilizador, un Valium operativo que nos librara de las tensiones y stress acumulativo de operar por mera especulacion, por palpitos, con la ansiedad de si hemos acertado o el mercado nos castigará por nuestra audacia (seguro que si), y que a medio largo plazo destruye al trader. No estaremos obligados pues a creer que si hemos perdido ha sido por nuestra ignorancia, torpeza o falta de conocimiento del mercado, si no por que no teniamos un sistema estadisticamente adaptado a las condiciones del mercado, un sistema probabilisticamente ganador. (San Mark Douglas Bendito, trader y mártir, habla por mi boca!).

Aqui unas buenas referencias -pero dejen sus opiniones en este hilo, por favor!-
goma-mascar-para-operadores-t19.html
http://www.forextester.com/Videos/2/Exa ... age_1.html

Y mientras hacemos nuestros trabajos estadisticos sobre como estamos operando... nos entretenemos leyendo un poco de "Trading in the Zone", de Mark Douglas, para no perder el horizonte y recordar lo que de verdad importa en Forex.
Última edición por Estrada el 27 Sep 2009, 15:39, editado 12 veces en total
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Re: FOREXTESTER. Herramienta basica del trader

Notapor Estrada » 15 Sep 2009, 13:14

Alguien sabe, por ejemplo, como backtestear los datos de un reporte propio del MT4?.

Esto es: uno toma su operativa de los ultimos tiempos y lo usa para optimizar sus resultados.
El MT4 te da esos datos en un reporte que luego puede ser usado en Excel, por ejemplo, pero... se pueden usar tal cuál para ser pasados por el Tester del MT4 o del backtester probando mejoras?. Por ejemplo: que hubiera sucedido de haber usado otros stops, otros limits... cuantos pips me perdi?...

Me imagino que en FT y el tester de MT4 se tratará de volver a usar el Expert usado (el que dio las ordenes, un avez reajustado y corregida su configuración -stops y limits-), y volverlo a hacer operaciones sobre la historica, pero yo me refiero a otra cosa. Me refiero a optimizar el como operé las ultimas veces.
La manera mas obvia y la ya expresada: que el EA vuelva a pasar el testing un avez reajustado, pero hay otra manera: pasar los datos por EXCEL y aplicarle ciertas formulas que te den nuevos datos: el % o numero de pips que has perdido por no arriesgarte mas, o lo squ eperdiste por ser tacaño en los stops, o por ser demasiado audaz... y encima te dice como podrias configurar ese limit y stop para arrebañarle mas pips al mercado es ese periodo o en este momento de fluctuacion y volatilidad que tiene.
Última edición por Estrada el 23 Sep 2009, 12:46, editado 1 vez en total
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Re: FOREXTESTER. La herramienta basica del trader

Notapor Estrada » 15 Sep 2009, 13:25

¿Existe alguna funcion automatizada del Backtester o del MT4 que te diga cual fue el maximo y minimo precio que hubo durante una operación?.

Esto es: tras poner la orden de entrada el precio igual subio a un maximo y bajó a un minimo antes de cerrarse la operación. Esos son los datos que busco.

Se pueden seguir mirando la grafica, indudablemente, uno a uno, orden a orden, ¿pero existe algun Indicador, programita o lo que sea que te de esos dos datos?.

Seria de gran ayuda.
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Re: FOREXTESTER: La herramienta básica del trader

Notapor Estrada » 21 Sep 2009, 13:35

Me he descargado el FOREX STRATEGY BUILDER, de Miroslav Popov, un simpatico búlgaro que lo proporciona gratuitamente (que salao!). Tiene muy buena pinta, por cierto. Es un programa como el Forex Tester, pero me esta resultando mas amigable.

http://forexsb.com/
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Re: FOREXTESTER: La herramienta básica del trader

Notapor Estrada » 21 Sep 2009, 13:40

Cuando hacemos un backtesting o un estudio estadístico de nuestros resultados debemos proveernos de datos y reportes de nuestro broker o de una fuente fiable de datos historicos. Si queremos ser científicos, rigurosos y exactos en nuestras conclusiones necesitamos datos fiables.

¿Pero lo son?. ¿Y hasta que punto?.

Me he puesto a hacer una somera comprobación e inmediatamente me he llevado un buen chasco. Dispongo de un reporte donde se indica fecha, hora de apertura, precio en que se abrió la orden, precio en la que se cerró. Y solo comprobando en la gráfica de mi MT4 los tres primeros datos, buscando al fecha, la hora y comprobando si se daba ese precio en esa hora y minuto... ya tuve 3 problemas.


EURUSD, 13 de agosto del 2009, a las 6:03, según el reporte debería estar el precio 1,4268… y no coincide por bastante, está el 1,4219
El precio 1,4268, el que deberia estar ahi, se alcanzará dos horas después. Eso en grafica de 1M, en la de 15M el precio esta en la vela siguiente.

Tras pensar cual era el problema mi conclusion fue: se trata de la diferencia horaria entr eel broker, el MT$ y el sistema horario que yo estoy usando... Si ese es todo el problema la solución es fácil. Pero...

En EURUSD, el 13 de Agosto a las 6:03 debería estar el precio 1,4268… y por el contrario: está el 1,4296. Mucha diferencia, no creen?.
El 1,4268 se alcanzará 20 minutos después… o a las 2 horas, a las 8:03

Otro dato falso: el 13 del 8, a las 6:51 debería estar el precio 1,4262, pero en 1M el precio mas alto que hay en esa vela es el 1,42202, y este precio solo se daría dos horas después, a las 8:48 la diferencia de pips y minutos (aun teniendo en cuenta un desfase horario de dos horas), es de 4 pips y de 3 minutos entre la gráfica y el reporte…

Las diferencias de pips realmente pueden ser notables entre lo que viene en la grafica y entre lo que te trae el reporte escrito. Y uno maneja los datos del reporte, no?.

Me temo que es así en todos los datos: hay que ir corrigiéndolos uno a uno. Y cuando estamos hablando de un minimo de 30, 100, 200 datos… Es un buen trabajo.

La diferencia horaria puede explicarse por el cambio horario más el ajuste de la hora de verano…, pero la de pips…?. ¿Quién se equivoca?.

Y lo que es mas importante: ¿es inocua esa diferencia a efectos del testing?.

Yo necesito saber, para un estudio de mi estrategia, cual fué el precio más alto y el más bajo que se dió durante mi operación para saber que margenes de más o de menos tengo o tendría en mi operatoria. Asi pues para comprobar esto la fiabilidad de los datos manejados es importante.

¿Y si lo acumulamos al spread, al slippage, a si la vela abrió o cerró antes, durante o después de la orden o el cierre… es relevante a efectos del testing?. ¿Es fiable?. ¿Hasta que punto?.

Mmm… Habrá que saber ser flexible con todo esto.

Seguro que por aquí hay alguien que ya se haya topado con este asunto. ¿Cómo lo ha resuelto o... ¿no ha importando poco este nivel de errores en sus conclusiones?.
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Re: FOREXTESTER: destripando la herramienta básica del trade

Notapor Estrada » 21 Sep 2009, 16:01

...
Última edición por Estrada el 08 Nov 2011, 11:45, editado 3 veces en total
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Re: FOREXTESTER: destripando la herramienta básica del trader

Notapor Estrada » 22 Sep 2009, 15:10

Tras una semana de publicado este TEMA veo que, o bien todos dominan a la perfeccion sus programas de tester... o los desconocen tanto que no pueden ofrecer ninguna opinion o ayuda en este tema!.

J´ai suis desolé! :shock:
Última edición por Estrada el 22 Sep 2009, 15:12, editado 1 vez en total
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Re: FOREXTESTER: destripando la herramienta básica del trader

Notapor Estrada » 22 Sep 2009, 15:12

Dispones de scripts, EAs e Indicadores, pero no sabes como ponerlos a funcionar.

Los Indicadores poseen un menu de accion (icono hoja y un signo "Más +" verde delante), los Experts el siguiente (icono: una imagen de una gráfica con su barra horizontal azul encima).

Eso activa Indicadores y Experts, ¿Y los scripts?. Se archivan en las carpetas EXPERTS>SCRIPTS.
Su activacion se hace localizandolo: arriba, en la barra de menú del MT4 veras un icono: una carpeta tras una estrella: pulsala y se te abrirá (si no lo esta ya) a la izquierda de la plataforma la Ventana del Navegador que te mostrara todas las carpetas y contenidos de EAs, Indicadores y Scripts

Esta imagen aportada por Lebanen muestra como hacerlo:
Imagen

Si pulsas cualquiera de esos objetos con arrastrarlo a la gráfica o con el ratón, botón derecho, menú "adjuntar un a un gráfico" podras usarlo. Recuerda que es posible que deba haber algo sobre lo que usarlo, ejemplo: si quieres usar el script "CLOSE", que cierra ordenes, deberia haber una orden previamente puesta, si no el script no hará nada, e incluso no dara señales de estar ahi.
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