Varias estrategias probadas

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Varias estrategias probadas

Notapor predator75 » 11 Ene 2012, 14:50

Tras un año y pico de trading he tenido varios episodios de reflexión en los cuales he dejado de operar por momentos y he pensado en el por qué de las cosas. He leido también los libros de mark douglas, biografías de los más grandes (que curiosamente muchos de ellos empezaron con muy poco capital) y he llegado a la conclusión de que puede que existan indicadores extraordinarios que den mucho dinero.

La fórmula del santo grial existe, pero a niveles años luz de cualquier foro de internet, y probablemente muy oculta. Incluso a veces cuando empecé hace un año me emocionaba cuando veía algún indicador que parecía toda una revelación, e incluso yo me lo guardaba porque siempre me gusta tener un as en la manga. Luego por supuesto no funcionaba como pensaba, pero el hecho es que psicológicamente todos los humanos somos en general parecidos y que, si alguien tiene realmente una herramienta financiera que asegura el éxito, es de lógica, contando como verdadero todo lo que he dicho hasta ahora, que tampoco lo hiciese público.

Sin embargo, si no es así y existe en una serie de indicadores, deben ser del tipo de indicadores que hagan llegar a conclusiones como "Es completamente imposible que marcando esto y esto, el precio continúe hasta aquí, luego opero en esta dirección con un 100% de probabilidad".

La cuestión es que con la "liberación de los mercados", ahora cualquier persona puede aprender a programar indicadores y operar con ellos, luego hay cientos de miles de indicadores. Yo tenía antes de formatear una compilación con 5300 y pico en RAR. No tengo ni idea si alguno de ellos me hubiese dado la libertad económica. Soy una persona abierta de mentes y sé que las creencias a veces pueden limitar. No necesariamente porque un sistema se llame "hágase rico" ha de ser falso. Puede que tenga ideas interesantes, etcétera. No paso de él sólo por su apariencia.

Hace poco pensé que con la cantidad de indicadores y EA's que habían, podrían también inventar un EA que descargase y probase automáticamente otros EA. Eso sí que sería divertido.

El tema es que considerando una esperanza de vida de 80 años, y también el hecho de que quiero poder ser joven para disfrutar el dinero, debo descartar el probar sistemas uno por uno hasta que funcionen. Luego considerando todo esto, no debo centrar mi atención en el sistema, sino en los demás elementos, como psicología o gestión de dinero. Si tuviese una edad media como humano de 600-700 años, quizá me replantase el probarlos todos, pero no es así, luego deberé seguir estas conclusiones.


Ahora viene lo bueno. Probablemente un 70-80% de las personas que han entrado en este post no han leído hasta aquí, porque sólamente han entrado para buscar otro más de entre los cientos de miles de sistemas, con la esperanza de que funcione. Esperanza y esperar. Qué dos palabras más destructivas en los mercados. Pasará un tiempo hasta que un porcentaje de ellos piense y se dé cuenta de que está en un bucle que, debido a sus limitaciones de años de vida medios, no terminará nunca.

Bueno, el hecho es que me he propuesto hacer un estudio estadístico sobre 4 sistemas probándolos en backtesting durante 100 operaciones, para ver si funcionan o no. Iré posteando los resultados de cada test de cada sistema, que serán en total 400 operaciones. Estos van a ser los sistemas de prueba:

- Canales

- Trazar una línea uniendo los máximos y otra uniendo los mínimos para determinar la tendencia en el gráfico de 1 hora.
- Cuando el precio rompa una de las líneas, comprobar si la dirección de la rotura concuerda también en el gráfico de 4 horas y en el de 1 día.
- Si es así, operar en función de la dirección de la rotura. Si rompe por arriba, comprar. Si rompe por abajo, vender.
- Trazar un nuevo canal determinando la nueva tendencia.
- Salir y cambiar de posición cuando el precio rompa la línea del canal cuya dirección sea la contraria a la posición abierta.
- El stop loss se coloca en la otra línea del canal respecto a la que rompe.

- Divergencia en MACD

- Colocar un MACD con la siguiente configuración: EMA rápida: 12 EMA lenta: 26 MACD SMA: 9
- Esperar a que ocurra una divergencia entre el MACD y el precio. Dicho de otra forma, hay una divergencia siempre que los dos últimos picos del MACD (Por arriba o por abajo) son alcistas mientras que el precio es bajista y viceversa.
- Trazar un canal y esperar a la rotura (Sólo después de haber identificado una divergencia)
- Operar en la dirección de la rotura
- Salir cuando ocurra otra divergencia

- Frankfurt's open

- Abrir un gráfico horario en GBPUSD a las 7:55 hora española
- Trazar una línea horizontal en el máximo del día, y una línea horizontal en el mínimo
- Cambiar a vista de 15 min y esperar a que el precio rompa alguna de las dos líneas
- Operar en la dirección de la rotura
- Take profit 20 pips, Stop loss 20 pips

- Forex morning setup

- Se abre un gráfico del par GBPUSD de 15 minutos a las 5:30 de la mañana hora española
- Se colocan dos indicadores, un momentum de 60 y un CCI de 60, los dos aplicados a precio típico.

Momentum(60) of the 5:15am candle is higher than 100 AND lower than 100,8 (in other words between 100 and 100,8)


Se compra siempre que:

- El momentum de la vela de las 5:15 sea mayor que 100 y menor que 100,8. En otras palabras, entre 100 y 100,8.

- El CCI de la vela de las 5:15 sea mayor que 0.

Se vende siempre que:

- El momentum de la vela de las 5:15 esté entre 100 y 99,2

- El CCi de la vela de las 5:15 sea menor que 0.


Se deben cumplir las dos condiciones para abrir una operación.




El software que utilizo para los backtesting es el programa Forex Tester 2 en DEMO. (Espero encontrar el crack de aquí a un tiempo).


He hecho antes un backtesting siguiendo EXACTAMENTE las indicaciones del sistema de canales (el número uno). NO he intentado filtrar entradas, NO he intentado colocar indicadores extra, NO he dejado de operar porque aún cumpliendo las condiciones creía que había movimientos que se debían a noticias o algo así. Lo he seguido cumpliendo el 100% de las indicaciones dos veces en el mismo espacio de tiempo, y estos han sido los resultados en 15 días de trading operando con los 4 majors (EURUSD, GPBUSD, USDCHF, USDJPY):


Primer intento

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Segundo intento

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Iré colocando los resultados y cuando termine las 100 operaciones de cada sistema haré un sumario y pasaré al siguiente. Al final compararé los 4 sumarios y sacaremos conclusiones. Un saludo!
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Re: Varias estrategias probadas

Notapor H600 » 11 Ene 2012, 17:05

¡Bingo! como un extra quisiera decir

"Esperanza"

La esperanza Es el enemigo número uno de un especulador, la esperanza debe ser neutralizada a como de lugar, la esperanza es la que nos hace cometer errores. Pasar de mente esperanzada a mente probabilistica, es difícil, pero no imposible. Y es que es natural que seamos esperanzados, somos humanos.

Espero que suba el precio
Espero que no toque el stop
Espero en que será ganadora, le daré mas stop
Espero ........... ¡NADA!

¡¡Se coloca una entrada, un TP y un SL y se acabó!!

Muchas gracias por compartir este valioso material. Yo sé el trabajo duro que cuesta hacer una bitácora, y de nuevo las gracias.
Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo Aristóteles
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Re: Varias estrategias probadas

Notapor qbnfred » 11 Ene 2012, 17:24

Amigo mio ,me parece que tienes un error de apreciasion en cuanto a la prueba que te has propuesto ,,,cuando te acerques a las 100 operaciones o las 500 o las 1000 ,,cuantas mas mejor,,lo unico que abras demostrado es,, NO es que el sistema funcione ,,lo unico que habras demostrado es que TU le allas encontrado la manera de aplicarlo correcta ,,es decir que aprendistes a hacerlo lo mas correctamente posible ..
cuando empece a leer el hilo me llamo la atencion por lo diferente y creo que toda respuesta esta basada en el proposito que te trazes ,,si quieres hacer mucho dinero en pocos dias ,esta bien y ahy te concentras ,,que te funcione o no ya eso es otra cosa,,pero una cosa si te aconsejo a usted y a todos ,,,la bolsa de valores tiene de fundada mas de 200 años y siempre hubo especuladores ,inversionista y cuanta madre te imagines ,,ahora bien ,,busca en todas las historias relevantes de esos libros que leistes a ver si encuentras alguna historia donde un especulador a corto plazo se hizo mega millonario o llego a ser una leyenda en wall street,,no digo con esto que especular sea malo ,,ya mencione en otro hilo con mi analogia del daytrading y una linea de produccion de una fabrica cualquiera ,,es necesario y siempre va a existir, pero los grandes resultados no estan en esa area ,eso se los ganantizo ,,despues de estudiar este negocio por varios años ya,, le puedo garantizar que si existe una forma de ganar ,,no es 100 % segura ,eso no existe ni en la vida misma ,pero si te da un nivel muy alto de ganancias y sobre todo un gran % de ganancias en dinero ..yo tambien e leido varios libros de ese tipo que mencionas y todos ,todos tienen una enseñanza que se repite ,,si la encuentras te va a redefinir tu manera de mirar los mercados ,, no necesitas 700 años ,,,los ciclos de mercados solo duran por lo general 10 años asi que ese es el marco temporal a lo mas largo plazo que debes mirar pero siempre las compañias tienen un desarrollo individual y unas dan un tremendo resultado en un corto tiempo y otras se tardan mas ,,pero la mayoria dan un resultado positivo ,,

Si despues de leer esto te preguntas sobre forex ,entonces ya eso merece una apreciasion aparte

saludos y suerte
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Re: Varias estrategias probadas

Notapor predator75 » 13 Ene 2012, 12:52

Lo que quiero demostrar es que todo sistema puede llegar a funcionar si se cumplen 4 requisitos:

- Disciplina a la hora de utilizar el sistema. NUNCA cerrar antes o después, sino cuando el sistema dicta que se debe cerrar.
- Ser constante
- Centrarse en desarrollar el sistema y no en los beneficios o pérdidas que dé. El dinero viene solo si se está en el buen camino.
- Reflexionar acerca del por qué a veces funciona y otras no, y mejorarlo.

Este es otro backtest de 8 operaciones sobre gbpusd. Es más o menos lo máximo que podría haberse exprimido el sistema de canales durante ese mes concreto:


Imagen

Y la forma de conseguirlo es integrar esto

- Disciplina a la hora de utilizar el sistema. NUNCA cerrar antes o después, sino cuando el sistema dicta que se debe cerrar.
- Ser constante
- Centrarse en desarrollar el sistema y no en los beneficios o pérdidas que dé. El dinero viene solo si se está en el buen camino.
- Reflexionar acerca del por qué a veces funciona y otras no, y mejorarlo.


En esto

- Trazar una línea uniendo los máximos y otra uniendo los mínimos para determinar la tendencia en el gráfico de 1 hora.
- Cuando el precio rompa una de las líneas, comprobar si la dirección de la rotura concuerda también en el gráfico de 4 horas y en el de 1 día.
- Si es así, operar en función de la dirección de la rotura. Si rompe por arriba, comprar. Si rompe por abajo, vender.
- Trazar un nuevo canal determinando la nueva tendencia.
- Salir y cambiar de posición cuando el precio rompa la línea del canal cuya dirección sea la contraria a la posición abierta.
- El stop loss se coloca en la otra línea del canal respecto a la que rompe.
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Re: Varias estrategias probadas

Notapor Navar » 15 Ene 2012, 11:46

Me gusta usar el análisis técnico pero hay que tener cuidado porque, en la idea que has sugerido con la libra, hay día que rompe por los 2 lados y/o es una rotura falsa.

El viernes 13 se pudo hacer una operación en cada dirección del tamaño del ancho del canal que comenzó 2 días antes, pero el jueves 12, lo más probable habría sido perder en la buy (si no esperamos a que realmente hubiese una vela con al menos el cierre por encima del canal) y susto en la sell (porque te confías que esta es la buena y, aunque baja la distancia equivalente a mi canal, rebota y...).

gpdusd.gif


El día 11 habría sido perfecto, una sell clara y enorme. Sin embargo, el día 10 "choppy day", ni fú ni fá y habría sido más que fácil cagarla.

Estoy totalmente de acuerdo en que sin disciplina esto no funciona. El símil es pensar que somos autónomos de cualquier profesión, desde fontanero hasta abogado (incluida esta), y saber que cada mañana hemos de salir a buscar el trabajo (mirar los gráficos) sin un jefe que nos deba decir qué tenemos que hacer ni en cuanto tiempo, para vender/contratar lo suficiente para obtener unos ingresos diarios (los autónomos no tenemos un sueldo, depende de lo que facturamos/hacemos caja/contratamos cada día). Es imprescindible tener un plan de trabajo que nos ofrezca una rutina que seguir de forma diaria para conseguir unas resultados (pueden ser positivos o no). La consistencia vendrá cuando consigamos aplicar lo aprendido.
Partituras.jpg


Sl2.
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Lo hago porque puedo, puedo porque quiero y quiero porque me dijeron que no podía.
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Re: Varias estrategias probadas

Notapor Navar » 16 Ene 2012, 14:17

forexparavivir escribió:Hola, muy buenas hago mi presentación en este blog, soy trader profesional desde hace mucho tiempo y a mi tambien me gustaría compartir mis experiencias conforme valla teniendo tiempo. navar tu blog es muy interesante sobre todo el trading armonico 8 visto en un post de tu blog ) asi es como operaba yo antes ahora básicamente me estoy centrando en leer la carta bien en time frame de una hora o 4 horas, para obtener una rentabildiad media del 5 al 10% cada mes a bajo riesgo. Es la única manera de ser consistente que he visto, de todas maneras quiero decir que usando renko y varios amigos trader lo usan, marcándose objetivos de perdida y ganacia diarios creo que también se puede ser bastante consistente.


Pues bienvenido y gracias por pensar que mi blog es interesante.

A mí también me dió por el trading armónico pero no le terminé de coger el punto.

Hablando de punto. Mi forma de operar se basa en el punto y figura con un estocástico ponderado y retrasado en 4H y verás que la teoría de Murphy se adapta más hoy a como me gusta operar (lo digo por las fotos de mis gráficos), aunque en una tira de Mafalda, leí hace mucho tiempo que "la vuelta a los oígenes es la originalidad". Yo no quiero ser original pero si me gustan los orígenes del trading, cuando todo se hacía a mano, literalmente.

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Re: Varias estrategias probadas

Notapor pmromano » 17 Ene 2012, 23:38

hola predator
me gustaria ser posible
lo que se introduce en meta editor para un macd (creo que un eas)
que me valga para plaforma metra tader nordfx
como veras soy nuevo te agradeceria
un saludo
pmromano
 
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