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Un aspecto muy importante que nadie ha dicho es que los stops deben ajustarse por la volatilidad. Por ejemplo, ahora mismo un stop de 10-12 pips en EURUSD nos lo barren en un minuto por lo que hay que tomar referencias dinámicas (por ejemplo, el ATR o la desviación típica) para corregir este parámetro.

Saludos,
FXWizard

Estoy de acuerdo con FXwizard, mi problema es que no se como calcular el stop loss en funcion de la volatilidad, por eso lo que hago us un backtest de dos años y optimizo el stop loss, el problema de acerlo asi es que las operaciones cuando es muy volatil las pierdes, porque se quedan fuera por la desviación tipica de la estadistica y a veces en operaciones que son erradas el stop es mas largo de lo deseable. Aun sigo estudiando indicadores y practicando pero por ejemplo solo llevo una semana investigando el ATR. Lo bueno de todo esto es que veo que aqui hay gente muy preparada, y que esta dispuesta a ayudar a los demás, por eso estoy en este foro, porque hay muy buen rollo.Un saludo

Hay tantas maneras de manejar los stops como perfiles de operadores, no creo que exista ninguna que sea mejor, porque el Stop tiene que ser considerado dentro de un contexto estadístico. Os comento, a modo de ejemplo, en que momento de la operativa decido sobre el stop:

- identificada la oportunidad en un determinado par
- identificado objetivo 1 y distancia de la cotización actual al objetivo
- aplicación del modelo de trading para rastreo de señales
- identificada señal de dirección
- IDENTIFICADO POSICIONAMIENTO DEL STOP
- si el ratio ganancia/pérdida es > que 2:1 la operación sigue valida
- identificada pauta en la acción del precio validada por indicador técnico gatillo
- entrada en la posición con Stop y Objetivos
- salida mitad de la posición en ratio 1:1 (a partir de aquí la operación está fuera de riesgo)
- salida 1/4 de la posición en Objetivo 1 a 2:1 o superior
- mover el Stop al punto de entrada (Break Even)
- salida 1/4 de la posición en Objetivo 2 normalmente 10:1 o superior

Conociendo mis estadísticas sé que necesito un ratio mejor que 2:1, normalmente entro con 4:1 y superior. ¿Pero por qué necesito un ratio tan alto? Porque mi fiabilidad es del 50% aprox. En cuanto a la Gestión Monetaria habéis visto que utilizo una entrada única y una salida múltiple. ¿Y la Gestión de Riesgo? Máximo 1% de riesgo por operación y 3% por posición (puedo entrar múltiples veces en una oportunidad hasta arriesgar 3%). Hay veces en que ese 1% son 30 pips, pero en algunos casos puede subir a 100 pips o más- dependiendo en que temporalidad localizo la oportunidad.

Cada operación es idéntica pero única a la vez, y en ese sentido el stop debe ser aquel punto que invalida nuestro argumento de entrada. Si el stop es para ti aquel punto donde no puedes perder más, el mercado lo irá a buscar. El 50% de veces mis argumentos de entrada se invalidan, se diría que soy un malo analista o que tengo un sistema mediocre. Bueno, y es verdad: no soy un analista, soy un operador ocupado en preservar su capital- por eso dedico más tiempo a investigar formas de gestión monetaria que a pensar en una medida universal para colocar el stop.

FXWizard escribió:Un aspecto muy importante que nadie ha dicho es que los stops deben ajustarse por la volatilidad. Por ejemplo, ahora mismo un stop de 10-12 pips en EURUSD nos lo barren en un minuto por lo que hay que tomar referencias dinámicas (por ejemplo, el ATR o la desviación típica) para corregir este parámetro.

Saludos,
FXWizard

De acuerdo Fxwizard, las ultimas semanas han sido de altisima volatilidad por los problemas financieros mundiales que han afectado a todo el sistema, lo ideal en tiempos tan volatiles es simplemente NO OPERAR, pues en momentos como estos la gran mayoria de estrategias simplemente dejan de servir y muchos indicadores dan senhales erroneas..... Operar en momentos tan volatiles requieren de mayores stoploss, evidentemente, el riesgo es mayor y esto hay que tenerlo en cuenta. Por mi parte, me encuentro de vacaciones en Nueva York, visitando tantos lugares interesantes de esta gran ciudad. Saludos.