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Heral escribió:pues básicamente para crear un sistema de trading según mi criterio se pasa por estos pasos:

1.- "mmm, creo que he encontrado un patrón"
2.- "¡SI! ¡Funciona!"
3.- "mmm, voy a ver si haciendo un backtest ..."








4.- mierda ...

Excelente resumen Heral jajaja

Saludos,
FXWizard

Bueno, por si le sirve a alguien. Yo hago algo parecido a Heral, y la mayoria de las veces acaba en el punto 4. Pero otras no.
lo que hago es que al hacer el backtest introduzco los datos en una hoja excel, introduciendo maximos alcanzados minimos soportados, posibles puntos de Stop. Una vez tengo todos los datos (miento, lo voy viendo a medida que introduzco datos) voy viendo distintas formas de aprovechar el patron y distintas formas de MM para ver que es mas interesante. Con eso calculo beneficio esperado y DD max, riesgo admisible por operacion, etc. Se consiguen buenos sistemas. A mi personalmente solo me salen bien cuendo utilizo TF de 1H o mas, cuando uso TF mas pequeños se producen rachas que te limpian la cuenta, antes o despues encuentras en el historico rachas de este tipo y si aplicamos la infalible ley de Murphy, cuado nosotros iniciemos nuestras operaciones en real será ese momento preciso que nos limpiara la cuenta.
Os cuelgo una hoja de excel de ejemplo, es un trabajo arduo asi que espero lo valoreis como es debido. Se trata de un analisis sobre petroleo y sobre una sistema sencillo de entrada inicial se van haciendo variaciones usando filtros o usando ordenes entry a una determinada distancia en lugar de ordenes de compra directa. Esto ultimo es un excelente filtro para casi cualquier sistema. En la pagina principal tenemos los graficos con el resultado en Pips de los sistemas que mejor van. y podemos ver como aplicando un filtro u otro nos varia la curva de crecimiento. La mejor no es la que mas sube, es la que sube mas lineal. En las hojas siguientes hay estudios de money management sobre esos pips con su resultado momentario posible. Si variamos mucho los parametros puede que no se ajusten a la realidad pues al introducir los datos no hemos tenido en cuenta movimientos intermedios. Esto quiere decir que si ponemos un SL de 15 pip los resultados no son validos porque muchas operaciones pueden alcanzar ese stop antes de lo que se considera en la tabla excel. Con stop por encima de 100 sabemos que con una certeza del 99 % esta todo correcto, a medida que bajamos el stop puede que alguna operacion no se muestre como habria ocurrido en realidad. De un modo u otro es una excelente forma de analizar sistemas. Si sabeis programar mucho en excel se puede incluso bajar el csv del MT$ y que haga todos los calculos del Backtest automaticamente pero a mi me gusta ir viendo las velitas por si detecto patrones.
Bueno ahi os dejo eso, si alguien quiere saber algo mas aqui estoy, espero que a alguien le ayude esta forma de proceder, que no pretender ser la panacea para nadie, es una herramienta analitica util, nada mas.
Un saludo
PD:He quitado hojas porque no puedo subir la hoja completa, pero os puede servir como ejemplo2

Heral escribió:pues básicamente para crear un sistema de trading según mi criterio se pasa por estos pasos:

1.- "mmm, creo que he encontrado un patrón"
2.- "¡SI! ¡Funciona!"
3.- "mmm, voy a ver si haciendo un backtest ..."








4.- mierda ...

Jajaja! El amén de las búsquedas

Muy bueno el curro cacaseno, a eso se llama ser sistemático

celis515 escribió:Señores estuve biendo el tema la verdad muy interesante, estoy muy nuevo en esto, y tengo una pregunta como hacer backtest, hay uno pues que es analizando manualnente los registros anteriores, pero hay otro que es con programacion y mucho mas efectivo, como puede hacerce este???

Tienes que programar un asesor experto que te compre y venda cuando tu quieras y haces backtesting con todo el historial del instrumento que estés operando

Son semanas de trabajo. Pero merece la pena cuando das con una buena estrategia. Esa en concreto es buena para petroleo, ahora estoy viendo que tal va en otros pares y TF. Pero es algo pesado. Tengo el EA hecho y funciona a la perfección pero lo tengo para AVA, que por cierto lo han regulado en toda europa y en la NFA. Estoy intentando programarla para MT4, pero aun esta verde.

NcFeNiX escribió:

celis515 escribió:Señores estuve biendo el tema la verdad muy interesante, estoy muy nuevo en esto, y tengo una pregunta como hacer backtest, hay uno pues que es analizando manualnente los registros anteriores, pero hay otro que es con programacion y mucho mas efectivo, como puede hacerce este???

Tienes que programar un asesor experto que te compre y venda cuando tu quieras y haces backtesting con todo el historial del instrumento que estés operando

Si uno programa, buenisimo. Pero yo no progamo nada.

Una solucion y ir al grupo de forex de yahoo (se encuentra la direccion en la firma de RUSLANDER) ir al sector de archivos, ir a la carpeta de Forex Tester, ahi esta el programa, y unos videos en español con los pasos basicos para usarlo. Es una manera EXCELENTE de hacer backtesting. Haganlo que descubriran cosas realmente maravillosas.

Salu2

mncvfx escribió:Si uno programa, buenisimo. Pero yo no progamo nada.

Una solucion y ir al grupo de forex de yahoo (se encuentra la direccion en la firma de RUSLANDER) ir al sector de archivos, ir a la carpeta de Forex Tester, ahi esta el programa, y unos videos en español con los pasos basicos para usarlo. Es una manera EXCELENTE de hacer backtesting. Haganlo que descubriran cosas realmente maravillosas.

Salu2

Touché! Es otra opción. De todas formas, el MQL4 es muy parecido a programar en C, y esto es fácil de aprender, como 2 - 3 meses