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FXWizard escribió:Siento decepcionaros pero hace mucho tiempo ya investigué este camino y llegué a la conclusión de que el tema de los anillos está muy controlado como para poder ganar dinero con ellos. Por un lado, los rollovers o se compensan o tienden a ser negativos. Por otro, cazar las pequeñas ineficiencias entre pares es complicado: necesitas una ECN con los spreads muy cerrados y comisiones muy bajas, y además una línea con muy baja latencia. Y sobre futuros y spot ni mirarlo: la base del futuro descuenta eficientemente en tiempo real cualquier ganancia posible con los intereses del spot.

Saludos,
FXWizard

Yo comparto en buena medida lo que usted dice y como dije desde el principio de esta discusión, para el retail trader se hace virtualmente imposible capitalizar estas oportunidades en un base consistente, dado los factores que usted expone. Sin embargo el ejercicio intelectual que estamos haciendo aquí es extremamente valioso para el bagaje y la curva de aprendizaje de los traders, cuando se logra interiorizar y apropiar conceptos tan complejos como los aquí desarrollados.

Muy seguramente al final del ejercicio se llegará a la conclusión de que este tipo de estrategias requieren recursos que infortunadamente no están a la mano del retail trader.

Saludos,

FXWizard escribió:Siento decepcionaros pero hace mucho tiempo ya investigué este camino y llegué a la conclusión de que el tema de los anillos está muy controlado como para poder ganar dinero con ellos. Por un lado, los rollovers o se compensan o tienden a ser negativos. Por otro, cazar las pequeñas ineficiencias entre pares es complicado: necesitas una ECN con los spreads muy cerrados y comisiones muy bajas, y además una línea con muy baja latencia. Y sobre futuros y spot ni mirarlo: la base del futuro descuenta eficientemente en tiempo real cualquier ganancia posible con los intereses del spot.

Saludos,
FXWizard

Hombre colega, suena a misión imposible dicho así.. jejeje
Pero no creo que la idea sea tan descabellada,
Es cierto que los rollovers tienden a ser negativos, de hecho ya he "hecho" todas la combinaciones (o casi todas) las combinaciones posibles tanto para un lado como para otro y si es cierto, algunos tiran negativos mas que otros y pues es una desventaja clara desde cierto punto de vista..
Pero no deja de haber la posibilidad.. Normalmente estos valores se salen de cuentas en un aprox de 10pips + , 10pips - de su regulación oficial..
Es decir que: a/b * b/c = X (x/ a/c) = 1 <-- Es su regulación OFICIAL.. Sin embargo suele salirse de margen 8-9pips arriba 8-9pips abajo..
Creando un Robot que permita decirte dicha diferencia, por ejemplo cuando este en 1.0008 ; para posteriormente entrar en dicha dirección.. Al regularse a 1 Ya habrás pagado el spreed de entrada y el beneficio claro estaría en su diferencia hacia el otro lado, por ejemplo 0,9992 (Donde ganarías 8pips).
Automatizando todo esto puedes ganar esos 8 pips de manera automática, teniendo en cuenta de que cuando los ganes.. Puedes abrir el mismo anillo pero en dirección contraria, cuestión de que cuando este precio vuelva a regularizarse a 1. Hayas pagado el spreed y el beneficio este en la diferencia hacia la otra dirección de donde venias.. No se si se me entiende!!
Esta explicación también responde a la pregunta de Enricfp, de hacer y tener 2 cuentas de 2 brokers distintos.. Ya que no es necesario.. solo debes abrir un anillo cuando este la balanza hacia un lado.. Y cuando se vaya al otro, pues cerrar este anillo y abrir otro en dirección contraria!!

EJEMPLO:
Buy. a/b * Buy. b/c = X (x/ Sell a/c) = 1.0008 PRIMER ANILLO..
Sell. a/b * Sell. b/c = X (x/ Buy a/c) = 0.9992 (cierre del primer anillo y APERTURA del segundo anillo)..
Y así progresivamente..

Desde luego automatizando esto, con bajos spreeds y tal.. Quizás no sea la gran mina de oro! Pero puede hacerse una ganancia pequeña múltiple importante..
teniendo en cuenta también que puede y DEBE aplicarse el lotaje respectivo, de acuerdo al capital en cuenta.

Si llevamos esto a otro nivel..
Se puede automatizar también el hecho de poder no solo hacer la misma operativa con un solo anillo sino hacerlo con varias combinaciones al mismo tiempo..
Al menos es lo que he estado estudiando y los resultados han sido positivos!

REPOSTEO:

siguiendo con el tema quisiera aclarar un punto donde yo mismo explique/exprese "mal" por decirlo de algún modo.. y es la diferencias con los resultados de 1,0008 o 0,9992
Estas diferencias NO son pips!! son valores que luego hay que multiplicarlos para saber su valor en pips REALMENTE..

Un ejemplo simple para mostrar lo que quiero explicar es:

1.5010 / 1.5000 = 1,0006 <---- La diferencia es de 10pips pero el resultado nos muestra un valor de "6" en su diferencia al (1) Que es su regularización oficial.
Esto es por que 6* 1.5 = 10pips ..
Se entiende?

Un segundo ejemplo!

1.1030 / 1.1015 = 1,0013 <----- La diferencia de pips REAL es 15! Sin embargo el resultado es de "13".
Entonces: 13 * 1.1 = 14,4
Desde luego esto debe hacerse (el calculo) lo mas exacto posible en calculadora para poder saber números mas EXACTOS, pero lo que quiero es que quede clara la idea!!

Luego sigo aportando mas sobre este tema, ya que me queda material por exponer pero bueno, MAL MAL no vamos eh jejeje..
Un saludo..

Gracias "socios" (Fxhedge y Puzzle) por la gran información que estais proporcionando; para mi de lo más interesante leido en este Foro y que pienso va a cambiar mi forma de tradear el Forex en adelante. Se termino mirar un chart con un Macd y un RSI, entrar una posición por lo que detectas y venga ! Si la acierto, la adivino!.
Puzzle, lo que expones de actuar con una sola cuenta, manualmente es muy complicado, pues para esperar el cambió de dirección pueden pasar horas y tener la suerte que cuando se produzca, estes delante de la Pantalla; debería ser con un E.A y esta si alguien la tiene la debe tener cerrada en la caja fuerte con 3 llaves.
1º problem al actuar con 2 Brokers, los spreads del anillo en FXDD suman 10 pips y en Alpari UK, solo 4'5 pips. Los de FXDD son iguales que en la cuenta LIVE que tengo, pero me gustaría saber si en Alpari en cuenta LIVE seguirian siendo tan bajos.
Adjunto una Imagen de como tradeo los anillos
Saludos, Enric
P/d: Wizard, gracias tambien para ti, pues con tú 1º post, descubri los anillos

Exhedge escribió: Yo comparto en buena medida lo que usted dice y como dije desde el principio de esta discusión, para el retail trader se hace virtualmente imposible capitalizar estas oportunidades en un base consistente, dado los factores que usted expone. Sin embargo el ejercicio intelectual que estamos haciendo aquí es extremamente valioso para el bagaje y la curva de aprendizaje de los traders, cuando se logra interiorizar y apropiar conceptos tan complejos como los aquí desarrollados.

Muy seguramente al final del ejercicio se llegará a la conclusión de que este tipo de estrategias requieren recursos que infortunadamente no están a la mano del retail trader.

Saludos,

Claro que sí Exhedge, espero que no se me haya malinterpretado, por supuesto que estas reflexiones siempre suponen un aporte positivo para todos los usuarios.

Saludos,
FXWizard

Enricfp escribió:Suponia que con 2 anillos invertidos, si uno subía 30 pips, el otro bajaría otros tantos, pero por lo visto esto no es asi.
Desde la apertura del sistema esta tarde, el anillo A, recuperó 10 pips del spread y subió 15 pips mas= total 25 pips UP, mientras el anillo B, bajo 22+4 del spread= 26 pips, hasta aqui todo corecto. Pero a partir de las 19H, el A empezo a bajar hasta -35 + 15 que tenía positivos = 50 pips y aqui viene lo extraño, el B solo recupero 18 pips quedando en -3 pips.
Resumiendo en este momento 22'40 CET el anillo A pierde 30 pips y el B pierde 21pips.
Tiene explicación este desfase?. Es que núnca se puede estar tranquilo en este Deporte?
Saludos tristes, Enric

Uhmm.. Te explico algo,

Es diferente una formula y otra, un anillo y otro y un resultado y otro..
Ejemplo;

Primera combinación
LONG - LONG - SHORT

eur/aud - aud/jpy - eur/jpy
1,32938 - 83,646 - 111,124 = 1,0006 <- La formula nos da 1,0006 Y con esta combinación LA ENTRADA debe hacerse cuando da menos de 1 (Ej 0,9996)
Buy a/b * Buy b/c = Sell a/c = ? <-(Formula)


Quiere decir que podemos poner un anillo hacia la otra dirección? no precisamente;

Segunda combinación
SHORT - SHORT - LONG

eur/aud - aud/jpy - eur/jpy
1,32886 - 83,598 - 111,161 = 0,9993 <- La formula nos da 0,9993 PERO con esta combinación LA ENTRADA debe hacerse cuando da MAS de 1 (Ej 1,0004)
Sell a/b * Sell b/c = Buy a/c = ? <-(Formula)


*Nota; los precios son reales, del mismo momento y por supuesto siempre he puesto los precios de ask en los long y de bid en los short en cada respectivo ejemplo.


Se entiende bien? Espero que si para poder seguir avanzando en este proyecto

ademas de lo que refiere Puzzle,

La explicación la encuentra en el “lotsizing”.
Por ejemplo desde su grafica podemos ver que cada lote es de 10000 base/currency:

Vendió 10000 euros y compró 10000 euros = 0 perfecto hedge
Compró 10000 usd y vendió 14174.5 usd = 4174.5 Unhedged
Compró 8592.54 francos y vendió 8214.6 francos=377.94 Unhedged
Edit: Compró 11638 francos y vendio 8214.6 francos=3424 Unhedged

Si invirtiéramos el anillo tendríamos: Edit: los mismos valores de cada moneda sin cobertura.

Como le dije en un post anterior la posición no está perfectamente cubierta. Aquellos valores “unhedged” son los que determinan y dan un sesgo a las utilidades/perdidas, por tanto ellas realmente están viniendo desde este “imbalance” y no propiamente desde el arbitraje.

Saludos.

Ante todo mi gratitud de saberme arropado de 2 grandes conocedores del tema.
Borre mi ultimo post debido a un fallo mio; no vi que mientras el 1º anillo bajaba con fuerza, el 2º cerro 2 posiciones ganadoras con 12 pips cada una.
Pero el día a sido muy duro para uno que ya tiene sus Años; baje una PTF nueva, colocar los chars, añadirle los E.As pertinentes y ponerlo todo en marcha !Ufffffff! y se me escapo mirar el balance de una de las PTFs. Ha y vigilar el Foro para aprender de mis profesores, ja,ja.
FXhedge, en otro momento me explicas si es posible que los 3 pares tengan el HEDGE perfecto.
Saludos sin tristeza, Enric