MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

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MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor Master_Trader » 23 Dic 2011, 21:41

Siempre he leido decir que es fundamental y absolutamente necesario para sobrevivir en el trading y tener una buena gestion de dinero, contar con un Stop 2 veces menor que el Take Profit, pero esto es falso, no es necesario, es más la probabilidad dice otra cosa.

Si tu colocas un Take Profit con 50 pips y un stop loss con 50 pips, estas dandole una probabilidad del 50% a cada uno (sin meter el spread) a que toque cualquiera de los dos

Entonces...

Si a cualquiera de los dos le bajas el numero de pips es altamente probable que te toque repetitivamente el que menor pips necesite recojer.

por ejemplo si colocas a cada operaciòn un stop de 8 pips y un take profit de 50 pips es altamente probable que tengas màs stop tocados que take profit y para compensar debes tener una estrategia tan pero tan afinada que entre en el momento justo y obvie las fluctuaciones que puede llegar a esos 8 pips y llegue a los 50 de objetivo. (QUE ES LO QUE TODO EL MUNDO QUIERE HACER Y RAZON POR LA CUAL CASI TODOS FRACASAN AL PONER EL STOP MAS CERCA Y EL TAKE PROFIT MÀS LEJOS, SE LE ESTA DANDO MAYOR PROBABILIDAD DE TOQUE AL STOP LOSS).

Pero que tal si lo haces al contrario, que tu take profit sea de 8 pips y tu stop de 50, entonces tu probabilidad de tocar el TP es mayor a la de tocar tu stop, porque esta màs lejos, solo debes enfocarte en determinar los momentos de mayor fluctuaciòn para alcanzar esto, con una buena estrategia de entrada y una buena administracion de horarios puedes hacerlo.

Esto lo aplico perfectamente en mi sistema y me esta dando buenos resultados, todas las cuentas que gestiono están trabajando bajo este criterio, es un tema de probabilidad, esto seria un 50% del método, el otro 50% es una estrategia afinada a esta filosofia para evitar las perdidas.

Quienes quieran una demostración de como lo hago, que me envie el Login de una cuenta DEMO de cualquier Broker (Regulado por la FSA) a:

diginversion@gmail.com

Saludos :ugeek:
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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor TradersDeForex » 24 Dic 2011, 01:16

Hola Master,

La cosa es muy, muy simple:

(Porcentaje Aciertos x Cantidad de beneficios medios) + (Porcentaje Errores x Cantidad de pérdidas medias) = esperanza matemática de tu sistema

Si dejas un SL grande es más fácil acertar pero debes tener una gran cantidad de aciertos, si dejas un SL pequeño es más fácil fallar pero puedes tener menos aciertos. La ruleta funciona igual, haciendo una analogía la ruleta se basa en que harás 1 trade bueno de cada 37, pero esté te dará 35€ de beneficio. Si aplicamos la fórmula anterior tenemos:

(1/37 x 35€) + (36/37 x -1€) = -0,02703 Por lo tanto a la larga el jugador pierde seguro y el casino ganará.

Si os interesa más este tema de la gestión y la esperanza matemática so recomiendo este artículo :)

http://www.rankia.com/blog/traders-fore ... -monetaria

Saludos y buen sistema Master ;)
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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor qbnfred » 24 Dic 2011, 03:04

espectacular tu aporte trader de forex ,,,es asi como dices ,,ahunque como AT no es eso lo que aplico ....

esta forma de calculo de riesgo solo aplica si usas cualsquier precio arbitrario ,,es decir cierra los ojos y escoje una entrada a ciegas y asi operas ,,,,peroooooo ,,,.. si estoy totalmente de acuerdo ,todo es probabilidades como dice el creador del hilo y aqui una pequeña explicacion de lo que hago en este particular

se hizo un estudio hace unos años donde se determino que en un 75 a 85 % de las ocaciones el precio antes de salir a hacer un recorrido grande ,ejemplo de 3 a 5 veces la consolidacion que lo precede ,,siempre da una señal en particular ,,( no voy a decir que señal para motivarlos a que busquen en mis post anteriores ) ese estudio se baso unica y exclusivamente en determinar donde arranca el movimiento del precio y se analiso los 120 años de historia del Dow y la conclusion fue que hay dos puntos donde arranca el precio con mas frecuencia y es logico que asi sea ,por que si entiendes como funcionan los calculos estadisticos con facilidad te das cuenta de estos puntos ..

ahora bien ,,por estudios de graficos que e hecho tengo una forma de screener el mercado que me da las mejores probabilidades usando las dos mejores señales basados en este estudio ,,en el mercado del NYSE hoy se negocian mas de 8000 compañias y tomando en cuenta que los indices representan el 75 % de las companias que se negocian en el ,,la forma es bien sencilla ,,cuando el NYSE me da esta señal long ,corro mi screener ,,me salen un monton de cias de las cuales se que el 75 % me van a fallar y de igual manera cuando lo hace en el lado corto

con un stop lost fijo del 10 % de la operacion en perdidas ,,abro 5 operaciones ,,dos me salen bien y la cierro al 10 % de perdida pero las dos que permancen caminan un 15 % ,es decir que estoy en break even ,,,en los dias siguientes abro otras 5 operaciones ,,esta vez 2 me salen bien y las dos que estan bien caminan 20 % y las anteriores caminan un 5 % cada una ,,ya ahy estoy positivo ,,,creas un ciclo con lo que yo le llamo operaciones progresivas ,,solo divides tu portafolios en 20 partes iguales y usas la misma señal siempre ....

La diferencia con forex en mi caso es que al no disponer de una cantidad enorme de posibilidades hay que esperar la señal en vez de buscar lo que necesitas ,,no te imaginas como se mueve el portafolios total con este metodo desarrollado por mi ( no conosco a nadie que lo haga asi ,,pero puede ser que apliquen algo parecido ,,e estudiado varios datos de compañias de inversiones y me e dado cuenta que muchos en el mas largo plazo lo que hacen es esto mismo ,,crean un ciclo donde siempre tienen posiciones ganadoras y unas que no tanto y otras donde se estan posicionando y estan en negativo ,,ultimamente estoy persiguiendo mucho mas este tipo de informacion

solo un dato ,,a este sistema le e hecho cuantas pruebas de estres te puedas imaginar y nunca e logrado poner el portafolios en negativo ,,solo lo puse en negativo cuando opere solo en un lado del mercado ,,es decir que solo hacia long ,,ahy si se me fue en negativo y me parece que mas por el tiempo que por otra cosa

saludos y suerte
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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor qbnfred » 24 Dic 2011, 03:27

aqui otra forma de aplicar la misma formula probabilistica ,,usando le AT avanzado analisas el posible recorrido del precio ,ejemplo del 20 % ,,siempre tendras mas oprtunidades de que el precio toque la mitad del recorrido es decir el 10 % ,,esto tambien lo aplico en mis estudios y analisis,, calculo un probable recorrido de mas del 20 % pero aplico a mis posiciones solo a la mitad ,,lo demas es SL del 10 % del recorrido

Una vez mas estoy muy de acuerdo en que la ley de la probabilidad es el lenguaje del mercado ,de hecho asi lo enseño pero hay varias formas de aplicarlo ,,no solo al MM

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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor qbnfred » 24 Dic 2011, 03:53

aqui un ejemplo para los que gustan de lo visual

mi screneer me saco esta cia en la flecha verde de abajo pero al tener la resistencia desendente tan cerca decidi esperar a que pasara en la segunda flecha verde

una maxime del AT ,,es que el precio siempre busca el maximo anterior ,,este es el concepto de tendencia muy bien referenciado en la teoria de DOW ,,desde el dia de la señal el % de recorrido posible era del 23% ,,siempre uso posibles recorridos de mas del 20 % pero como decia al estar la resistencia desendente tan cerca no entre en la señal y entre en el rompimiento de la resitencia ya que la señal me la dio el Tf semanal ,,use el recorrido de la consolidacion ,,traspole el recorrido desde la base al rompimiento y lo traze hacia arriba ,,y ahy estaba mi meta segun el grafico diario ,,pero que pasa que eso nadie lo puede prever ,,subio a la meta y bajo en el mismo dia ,,la mayoria de las veces lo hace despacio ,,jejejeje ,,en este caso la señal en el semanal es de mas recorrido ,asi que todavia la tengo a ver como se da esto

si esto lo repites en X cantidad de ocaciones siempre vas a tener mas ganadas que perdidas

me perdonan pero al grafico le quite par de trucos que le tengo puesto normalmente :lol: :lol: :lol:
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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor TradersDeForex » 24 Dic 2011, 14:45

No acabo de entender muy bien tu método ni esto de los 2 puntos más probables, ¿Ya lo contaste en otro post? ¿tienes link? De todos modos es interesante els sistema, en Forex también existen ciertas horas mucho más propensas a la tendencialidad que otras y este tipo de estudios ayuda mucho!

Buen trabajo qbn!
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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor qbnfred » 24 Dic 2011, 18:22

aqui otra forma de medir las oscilaciones en el AT avanzado ,,,si te das cuenta ,,para que el precio pase para un area alcista tiene que girar y tiene varias formas de como lo hace ,,la Teoria de DOW enseña al detalle como se miden estos movimientos y tambien define el concepto de TENDENCIA ,,, como le decia el precio tiene varias formas de moverse y siempre son perfectamente medibles ,,si sabes como hacerlo siempre tendras mas transacciones positivas que negativas ,,ahora en este caso todavia la tengo en mi portafolios por el Tf semanal y aqui incluyo el analisis del chart tambien
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Tf semanal
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Re: MÉTODO BASADO EN LA PROBABILIDAD

Notapor qbnfred » 24 Dic 2011, 19:11

aqui les dejo el SP 500 ,,otra forma de aplicar la ley de la probabilidad ,,los indices representan el 75 % de las acciones que se negocian en el mercado ,,si este esta dando una señal alcista de rompimiento de resistencia ,quiere decir que no va a ser dificil de encontrar acciones que den un tremendo movimiento en un periodo corto de tiempo

Como ven hay variadas formas de aplicar la ley de las probabilidades al mercado ,,dicho sea de paso esto se conoce como ARMONIA ,,este concepto es de lo mas importante que existe en el AT y sobre todo en su aplicacion,,
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